آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی؛ از کجا شروع کنیم؟

یک سیستم معاملاتی چیست و معامله‌گران تازه‌کار برای ساخت سیستم معاملاتی خود باید از کجا شروع کنند؟ در ادامه مطلب ضمن تلاش برای پاسخ به این سوالات، به بیان دیدگاه نویسنده در این باره خواهیم پرداخت.

در ابتدا لازم است اشاره کنیم که موضوع ایجاد سیستم معاملاتی بسیار گسترده است. سیستم‌های معاملاتی را می‌توان در یک طیف گسترده طبقه‌بندی کرد؛ از سیستم‌های معاملاتی سفت و سخت و خودکار گرفته تا سیستم‌های بی قاعده و اصول و محافظه‌کارانه. نکته‌ای که حتما باید به آن توجه کرد این است که در رابطه با سیستم‌های معاملاتی نمی‌توان یک نسخه ثابت برای همه معامله‌گران پیچید.

ایده اصلی مطلب این است که تریدرهای تازه‌کار را کمک کند تا در رابطه با روش معاملاتی خود با نظم و سازماندهی بیشتری عمل کنند و چارچوبی برای اصول معاملاتی در جهت راهنمایی به آنها ارائه شود.

سیستم‌ معاملاتی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

از آنجایی که قرار است در این مقاله توضیح دهم که چگونه می‌توانید سیستم معاملاتی خود را بسازید و روش معاملاتی خود را سامان‌دهی کنید، بهتر است هیچ سیستم معاملاتی پیش‌فرضی برای خود در نظر نگیرید.

سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی، مجموعه‌ قوانینی است که بر روش کلی معامله‌گر یا تریدر در هنگام معامله در بازارهای مالی، نظارت دارد.

بنابراین، یک سیستم معاملاتی، انواع معاملاتی که یک تریدر می‌تواند انجام دهد، بازارهایی که ممکن است در آنها مشارکت داشته باشد، تنظیمات ویژه یا ساختارهایی که معاملات با در نظر گرفتن آنها انجام می‌شود، مدیریت ریسک، قوانین مربوط به تعداد روزها یا بطور کلی تایم فریم معاملات، مدیریت معاملات و غیره را مشخص می‌کند.

وقتی صحبت از این موضوع می‌شود که یک تریدر درباره چه مواردی در روش معاملاتی خود باید احتیاط کند و محافظه‌کارانه عمل کند، با طیفی از موارد مختلف روبرو می‌گردد. برخی از سیستم‌های معاملاتی یک راهنمایی ساده در رابطه با تنظیمات لازم و ریسک‌های موجود ارائه می‌دهند و مابقی را به اختیار خود فرد واگذار می‌کنند. برخی دیگر جزئیات بسیار بیشتری را شامل می‌شوند. در ادامه درباره این قسمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

چرا با ایجاد سیستم معاملاتی خودمان را آزار دهیم؟

یک سیستم معاملاتی خوب، شرایطی را تعیین می‌کند که در آن معامله‌گران بتوانند با احتمال موفقیت بالایی سود کنند و نحوه به‌کار گرفتن این شرایط را نیز توضیح می‌دهد.

یک سیستم معاملاتی درست می‌تواند بیان کند که ساختارهای معاملات به چه صورتی باید باشند، چه زمانی و کجا انجام شوند و چگونه با توجه به آن‌ها می‌توان معامله کرد. همچنین چگونه و چه زمانی با توجه به یک سیستم معاملاتی باید از ترید بپرهیزید.

فرض اولیه این است:

معامله اصولی و سودده سخت است اما گرفتار دام غریزه و متحمل ضرر شدن آسان!

بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، یک معامله‌گر چگونه می‌تواند بفهمد کاری که انجام داده، مثمر ثمر بوده و یا صرفا به صورت شانسی سود نصیبش شده است؟ بدست آوردن داده‌های معنی‌دار برای تشخیص اینکه آیا برنامه و سیستم معاملاتی تریدر نقشی در نتیجه‌ای که خوب (سودده) به نظر می‌رسد، داشته است یا خیر، بسیار دشوار است.

به عبارت دیگر، بسیار بعید به نظر می‌رسد که یک معامله‌گر بدون نظم و قانون، معامله‌گر موفقی باشد.

اگر در رابطه با معامله و ترید تصمیم جدی دارید، لازم است حتما به فکر ایجاد یک سیستم معاملاتی باشید.

ایجاد قالب اولیه

نگهداری یک نسخه ثبت شده دقیق و با جزئیات از معاملات و سیستم معاملاتی شما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نسخه ثبت شده باید چیزی شبیه به یک گزارش شخصی باشد.

برخلاف آنچه اکثر افراد فعال کریپتو در توییتر ممکن است نشان دهند، برای اینکه یک طرح و قالب اولیه برای سیستم معاملاتی خود، بسازید، نیازی نیست تا یک سیستم معاملاتی را از اول ایجاد و یا بازنویسی کنید.

من دقیقا برعکس این موضوع را پیشنهاد می‌کنم؛ سیستم معاملاتی خود را بر پایه سیستم‌های معاملاتی تریدرهای باتجربه و سودآور که روششان با اصول معاملاتی شما مطابقت داشته باشد، بسازید و سپس جزئیات آن را با توجه به اولویت‌های خود تغییر دهید و به عبارتی آن را شخصی‌سازی کنید.

شما می‌توانید هرکاری که تاکنون انجام می‌دادید را ادامه دهید؛ فقط شروع به ثبت معاملات کنید و روش معاملاتی خود که اکنون از آن استفاده می‌کنید و برایتان سودده است را به صورت قوانین مشخص و دقیقی برای خودتان بنویسید.

اما در نظر داشته باشید، ریسک این روش زیاد است، زیرا فرض می‌شود روش شما خوب است و مهمتر از آن، روشی است که در آن انتظار کسب سود می‌رود.

اگر اینطور نباشد (که به احتمال زیاد هم همین است!)، احتمالا در حال استفاده از یک سیستم معاملاتی به درد نخور هستید، اما چون چیزی را ثبت نمی‌کنید، متوجه نمی‌شوید ایراد کارتان کجاست و بنابراین نمی‌توانید عملکردتان را بهبود ببخشید.

با این حال، اگر به دنبال یک سیستم معاملاتی درست باشید، اشکالات روش خود را اصلاح کرده و معاملاتی را که در یک بازه زمانی مشخص انجام داده‌اید، ثبت می‌کنید. این یک روش منطقی است که با استفاده از آن می‌توان تشخیص داد سیستم معاملاتی شما به درستی کار می‌کند یا نه، یا به عبارت دیگر سودده است یا با ضرر همراه است.

شما می‌توانید یک الگو یا یک ساختار برای سیستم معاملاتی خود، با توجه به آنچه از دیگر معامله‌گران آموخته‌اید، بسازید و با ثبت و نگه داشتن تاریخچه معاملاتی که انجام می‌دهید، به تدریج اصلاحاتی را انجام داده و سیستم معاملاتی خود را بر اساس نیازها و اولویت‌های خود شخصی‌سازی کنید.

این معمولا چیزی است که من به معامله‌گران تازه‌کار که نمی‌دانند از کجا شروع کنند و همچنین تریدرهای میان‌رده‌ای که وقت زیادی را بر روی سیستم‌های معاملاتی‌ای که به معنای واقعی کلمه به درد نخور هستند، تلف کرده‌اند، می‌گویم.

فایده استفاده از قالب اولیه و کلی سیستم معاملاتی سایر تریدرها برای شروع این است که شما مجبور نیستید چیزی را از اول طراحی کنید و اگر منابع درستی را انتخاب کنید، می‌توانید به تدریج سیستم معاملاتی خود را بر پایه اصول معاملاتی درستی که انتخاب کرده‌اید، بنا کنید.

اما این ریسک هم وجود دارد که نتوانید منابع درستی را انتخاب کنید و از سیستم‌های معاملاتی تریدرهای به درد نخور استفاده کنید و سیستم معاملاتی خود را بر پایه قوانین نادرستی که آموخته‌اید، بسازید.

باید به دنبال تریدرهای معتبری باشید که روش معاملاتی آن‌ها برای معاملات شما قابل اجرا باشد و همچنین روش آن‌ها از نظر عقلی و منطقی به نظرتان درست بیاید.

بیایید خلاصه‌ای از آنچه تاکنون گفتیم را باهم مرور کنیم:

۱. یک سیستم معاملاتی، روش یک معامله‌گر برای ترید کردن را از جنبه‌های مختلف و با وسعت و جزئیات گسترده بررسی می‌کند.

۲. داشتن یک سیستم معاملاتی مفید است؛ زیرا پایبند بودن به یک روش منظم و اصولی برای انجام معاملات منجر به رسیدن به نتایج بهتری می‌شود.

۳. سیستم‌های معاملاتی می‌توانند بر اساس تجربه شخصی افراد باشند و یا با توجه به سیستم‌های معاملاتی موجود، آموزه‌های سایر تریدرها و اعمال تغییراتی بر روی آن‌ها یا به عبارتی شخصی‌سازی آن‌ها، ایجاد شده باشند.

اما نکته‌ای که در تمام آنها مشترک است، فرض سودده بودن آن‌هاست. یعنی یک سیستم معاملاتی با هر روشی هم که نوشته شده باشد، باید پیش فرض سودده بودن را داشته باشد.

واضح است؟

حالا بیایید در مورد اینکه یک سیستم معاملاتی اساسا چیست، صحبت کنیم.

مقدمات کار با یک سیستم معاملاتی

یک سیستم معاملاتی چه شکلی است و چه پارامترهایی را برای ساخت یک سیستم معاملاتی باید در نظر بگیریم؟

در ادامه من سیستم معاملاتی خودم را تشریح می‌کنم.

در نظر داشته باشید، هدف این مقاله تریدرهای تازه‌کار هستند. مطالب عنوان شده در اینجا نیز برای ساخت سیستم‌های معاملاتی پیشرفته مناسب نیستند و فقط به این منظور ارائه شده‌اند که یک چارچوب کلی به شما بدهند.

اینکه شما چقدر انسان انعطاف پذیری هستید و چقدر قابلیت ریسک کردن دارید، چگونه می‌توانید برای خود چارچوب تعیین کنید، تمام این‌ها به اولویت‌های شما برمی‌گردد. این سیستم شماست.

نکته‌ای که در اینجا به آن اشاره خواهم کرد این است که بسیاری از معامله‌گران خوب که من تاکنون با آنها صحبت کرده‌ام با در نظر گرفتن قوانین سفت و سخت کار خود را شروع کرده‌اند و سپس به تدریج که تجربه‌شان بیشتر شده، دامنه اختیارات خود را وسیع‌تر و محدودیت‌های خود را کمتر کرده‌اند. این یک رویکرد معقول و منطقی است که خود من هم از آن پیروی کردم.

چه نوع معامله‌گری هستید و سبک معاملاتی شما چیست؟

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که نباید خود را در برخی از دسته‌بندی‌های منحصر به فرد و خاص مانند معامله‌گران اسکالپر، سوئینگی و .. قرار دهید.

باید بتوانید تقریبا توصیف کنید که قصد انجام چه نوع معاملاتی را دارید، تایم فریم یا همان بازه زمانی که قصد دارید با آن کار کنید را مشخص کنید، و مدت زمانی که حاضرید برای نتیجه دادن یک معامله منتظر بمانید را مشخص کنید.

معاملات اسکالپی، سوئینگی و غیره همه به معنای نوسان‌گیری در معاملات هستند و تفاوت آنها در تایم فریمی است که تریدرها با آن‌ها کار می‌کنند. برای مثال، معامله‌گران اسکالپی فقط در تایم‌فریم یک ساعته یا چهار ساعته کار می‌کنند و به اصطلاح نوسان‌گیری روزانه انجام می‌دهند، تریدر سوئینگی معمولا در تایم فریم روزانه و به صورت میان مدت کار می‌کند.

به عنوان مثال: من می‌توانم راجع به اینکه چه نوع معامله‌گری هستم بگویم. در درجه اول تریدری هستم که در بازه زمانی یک روزه معامله می‌کنم. روش معاملاتی من به این صورت است که با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی، ترید می‌کنم. در نقاط تغییر روند مشخص، با تعیین دقیق ریسک، وارد یک معامله می‌شوم. بر اساس سیستم معاملاتی‌ای که من از آن استفاده می‌کنم تمایلی ندارم تا معاملات خودم را بیش از دو روز باز نگه دارم.

این چیزی است که برای من کار می‌کند و تا حالا به درد من خورده است.

شما ممکن است کاملا متفاوت باشید. ممکن است یک معامله‌گر باسابقه باشید که بطور دقیق نگران نقاط ورود به یک معامله نباشید و ممکن است از یک اندیکاتور استفاده کنید که به شما بگوید که چه موقع وارد و چه موقع خارج شوید. ممکن است شما به نقاطی که تغییر روند در آنها اتفاق می‌افتد توجهی نکنید و فقط بخواهید با دنبال کردن بخشی از یک روند افزایشی، سود بگیرید. یا اینکه ممکن است تریدری باشید که بخواهید معاملات خود را برای هفته‌ها و ماه‌ها باز نگه دارید و به اصطلاح هدفتان از ترید کردن، به صورت میان‌مدت و بلند مدت باشد.

در اینجا نکاتی وجود دارد که ممکن است بخواهید برای توصیف خود و همچنین سبک معاملاتی‌‌ خود، آن‌ها را در نظر بگیرید:

۱. کار کردن در کدام بازه زمانی برای شما بهتر است و راحت‌تر و بهتر می‌توانید با آن کار کنید؟

۲. آیا می‌توانید معاملات خود را با هدف انتظارهای طولانی‌مدت ایجاد کرده و نگه‌دارید؟

۳. آیا می‌توانید روزها و هفته‌ها منتظر بمانید تا روند بزرگتری را دنبال کنید؟ یا ترجیح می‌دهید ناخنکی به بازار زده و از بخشی از روند و با تعداد دفعات بیشتر سود بگیرید؟

۴. چه تعداد معامله را می‌توانید بدون خارج شدن از حالت ترید اسکالپی، انجام دهید؟ آیا می‌توانید برای انجام معاملات در بازه زمانی کمتر از یک روز نظم داشته باشید یا نیاز دارید خود را در بازه‌های زمانی بالاتر محدود کنید؟

من مطمئنم که در هر صورت شما از اصول خود منحرف می‌شوید و نمی‌تواند به تمام قوانینی که در سیستم معاملاتی برای خود در نظر گرفتید، پایبند باشید.

سه نکته اضافی

اول، اگر خیلی شانس بیاورید فقط می‌توانید تشخیص دهید، چه ساختار و سیستم معاملاتی‌ای برای شما خوب است و جواب می‌دهد. اگر علاقه بیشتری دارید که به نمودارها در تایم فریم‌های پایین‌ نگاه کنید و بهتر آنها را تحلیل می‌کنید، ممکن است به نظرتان بیاید که شما یک معامله‌گر اسکالپی (نوسان‌گیری از بازار در بازه زمانی یک روزه) هستید. اما ممکن است نقطه قوت اصلی شما در جای دیگری باشد و شما نتوانسته باشید آن را درست تشخیص دهید.

حتی این مرحله ابتدایی که سبک معاملاتی شما را توضیح می‌دهد یک بخش مهم از سیستم معاملاتی شما خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شما تشخیص دهید، معامله‌گری هستید که در بازه‌های زمانی بالا بهتر کار می‌کنید و نموداری که به آن نگاه می‌کنید چیزی نشان ندهد، لازم نیست و نباید تایم‌فریم‌های پایین‌تر را نگاه کنید و از سیستم معاملاتی خود سرپیچی کنید تا ببینید که آیا در بازه‌های زمانی پایین‌تر امکان وارد شدن به آن معامله وجود دارد یا خیر.

دوم، در پاسخ به چنین سوالاتی امکان دارد بیش از یک پاسخ وجود داشته باشد. سبک معاملاتی شما لازم نیست حتما ۱۰۰ درصد ثابت باشد (هرچند ثابت بودن سبک معاملاتی به ویژه در آغاز کار و برای معامله‌گران تازه‌کار می‌تواند بسیار مفید و کمک‌کننده باشد).

به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گرانی که به صورت میان‌مدت ترید می‌کنند (تریدهای میان‌مدت از چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد)، می‌توانند با استفاده از تکنیک‌هایی که بلدند و فقط با کم کردن تایم‌فریم به صورت اسکالپی یعنی در بازه زمانی کوتاه‌مدت که معمولا یک روزه است نیز با موفقیت ترید کنند.

با توجه به تمام چیزهایی که تا اینجا گفته شد، بهتر است در ابتدا با یک ساختار قوی و محکم و بدون انعطاف کار خود را شروع کنیم و سپس با گذشت زمان، آن را بازتر کرده و محدودیت‌های آن را کم کنیم.

سوم، یکی از مزایای مشخص شدن ورود و خروج دقیق به یک معامله این است که شما می‌توانید تشخیص دهید چه زمانی معامله نکنید. سرمایه و پول زیادی بخاطر انجام معاملات نادرست از بین می‌رود.

مدیریت ریسک

عواملی وجود دارند که در بخش مدیریت ریسک یک سیستم معاملاتی باید در نظر گرفته شوند:

۱. چه مقدار سرمایه می‌توانید برای انجام معاملات خود اختصاص دهید؟ آیا می‌توانید از نظر مالی و روانی، تصور کنید تمام این سرمایه‌ای را که به این کار اختصاص داده‌اید، از دست بدهید؟

۲. مقدار ریسکی که می‌خواهید برای هر ترید در نظر بگیرید چقدر است؟ (معمولا به صورت درصدی بیان می‌شود). چه عواملی، این مقدار ریسکی که در نظر گرفته‌اید را تغییر داده و بالا و پایین می‌کنند؟ برای مثال کیفیت برنامه‌ریزی و سیستم معاملاتی شما، تعداد دفعات موفقیت و شکست.

۳. اگر سرمایه‌تان کم شود و با ضرر روبرو شوید، چه واکنشی دارید و چه پاسخی به خود می‌دهید؟ در مورد معاملاتی که بطور متوالی در آن‌ها شکست می‌خورید و با ضرر مواجه می‌شوید، چطور؟ واکنش شما در برابر آن‌ها چیست؟ آیا ریسک خود را برای هر معامله تعیین می‌کنید؟ نوع معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید را تعیین می‌کنید؟ یا اصلا هیچ کاری انجام نمی‌دهید؟

۴. آیا نرخ موفقیت شما می‌تواند قوانین و اصولی که برای سیستم معاملاتی خود در نظر گرفتید را برآورده کند و برعکس؟

۵. محدودیت‌های ریسک شما در برابر بازه‌های زمانی (تایم فریم‌های) متفاوت چگونه است؟ حد ریسک شما چقدر است؟ حد ریسک شما در بازه‌های زمانی روزانه/ هفتگی/ ماهیانه به چه صورت است؟

پاسخ دقیق و روشن به سوالات بالا می‌تواند به شما کمک کند تا پایه محکمی برای سیستم معاملاتی خود بسازید.

نکته دیگری که در رابطه با مدیریت ریسک لازم است اضافه کنم این است که اگر تازه‌کار هستید، ارزش این را دارد که برای شروع و تا مدتی کاملا محافظه‌کارانه عمل کنید.

مقدار ریسک ۰.۵ تا ۱ درصد برای هر ترید با رعایت نسبت پاداش به ریسک حداقل ۲ به ۱ منطقی و معقول است. (یعنی نقطه ورورد، توقف ضرر و هدف به صورت دلخواه انتخاب نمی‌شوند بلکه بر اساس محاسبات و ساختارهای منطقی و حساب‌شده هستند).

نقاط ورود و خروج

نقطه ورود مناسب به یک معامله یکی از مهمترین بخش‌ها در سیستم‌های معاملاتی است. نقطه ورود مشخص می‌کند، تحت چه شرایطی شما حاضرید پولی را که به زحمت بدست آورده‌اید در معرض خطر ترید کردن قرار دهید.

پیدا کردن نقطه ورود و خروج مناسب، یکی از بخش‌های سیستم معاملاتی است که قابلیت شخصی‌سازی در آن وجود دارد.

برخی از تریدرها، شرایط سفت و سختی برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب دارند، در حالی که برخی دیگر، تنها چند عامل را برای ورود به یک معامله در نظر گرفته و همان‌ها را کافی می‌دانند.

به هر حال نمی‌توان هیچ روش درست منحصر به فردی برای آن در نظر گرفت، اما همانطور که در بالا و سایر بخش‌ها هم به آن اشاره کردم، بیشتر تریدرهای خوبی که من تا حالا با آنها صحبت کرده‌ام، وقتی تازه‌کار بودند، به شدت بر روی اصول مشخص و محدودی معامله می‌کردند و به مرور زمان و به تدریج که حرفه‌ای‌تر شدند، محدودیت‌های خود را کمتر کرده و به اصطلاح دست خود را بازتر گذاشتند.

در اینجا عواملی وجود دارد که برای ورود مناسب به یک معامله باید در نظر گرفته شود:

۱. چه نشانه‌هایی در تحلیل خود ببینید وارد یک معامله می‌شوید و یا بطور کلی برای ورود به یک معامله چه عواملی را در نظر می‌گیرید؟

به عنوان مثال، سطوح حمایت و مقاومت، نواحی انباشتی و نوسانی، الگوهای نموداری، قیمتی که بالا یا پایین یک میانگین حرکت مشخص بسته شود. برای همین بهتر است نسبت به تشخیص نقطه ورود مناسب دقیق و سخت‌گیرانه عمل کنید.

اگر من نمودار قیمتی یک ارز را چند دقیقه نگاه کنم و با ساختار معاملاتی‌ام برای ورود مطابقت نداشته باشد، از آن نمودار عبور می‌کنم و اصراری برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب برای معامله آن نخواهم داشت. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که باید بپذیرید نگاه کردن و بررسی کردن نمودار و بعد رسیدن به این نتیجه که نباید معامله‌ای انجام داد، که اتفاقا خیلی از اوقات هم اتفاق می‌افتد طبیعی است و هیچ اشکالی ندارد. اینکه مطابق با سیستم معاملاتی خود پیش بروید، ارزش انتظار کشیدن را دارد.

۲. ویژگی‌های معین ساختار معاملاتی شما که تریدهای خود را بر اساس آن‌ها انجام می‌دهید، کدام است؟ آیا می‌توانید طرح ایده‌آل خود را در Paint بکشید و سپس آن را در یک نمودار قیمتی مشخص کنید؟ انجام این کار بسیار مهم است!

توصیه می‌کنم که یک مثال که هم شامل یک طرح کلی شود و هم نمودار را به عنوان مرجع برای خود داشته باشید. می‌دانید اگر معاملاتی که در واقعیت انجام می‌دهید هیچ شباهتی به آنچه به صورت طرح کلی سیستم معاملاتی برای خود در نظر گرفتید نداشته باشد، شما مانند یک احمق رفتار کرده و معامله کرده‌اید.

۳. از چه تایم فریم‌هایی برای تشخیص و اصلاح ساختاری که در آنها معامله می‌کنید، استفاده خواهید کرد؟ آیا یک سیستم معاملاتی مشخص برای همه بازه‌های زمانی (تایم فریم) قابل استفاده است؟ آیا یک ساختار حتما باید در یک تایم فرم بالا قابل مشاهده باشد تا بتوان از آن برای انجام معاملات استفاده کرد؟

۴. اگر قیمت با توجه به ساختار شما به مقداری که برای ورود در نظر گرفته بودید رسید، نقطه ورود یا به اصطلاح ماشه‌چکانی شما چه هنگام خواهد بود؟ آیا ورود شما به صورت سفارش محدود خواهد بود یا سفارش بازار؟ از چه ساختاری برای قرار دادن سفارش خود استفاده می‌کنید؟ آیا ورود شما به صورت پله‌ای خواهد بود و یا فقط یک سطح قیمت مشخص را برای ورود در نظر می‌گیرید؟

اگر حالت دوم را در نظر می‌گیرید، یعنی فقط یک قیمت مشخص را برای ورود تعیین می‌کنید، آن قیمت چگونه تعیین می‌شود و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا بتواند ورود شما به بازار را تایید کند، برای مثال، در تایم فریم ۱ ساعته (H1)، سیستم معاملاتی ممکن است به این صورت باشد که اگر قیمت، بالای ناحیه مقاومتی قرار داشت، اقدام به خرید کرده و وارد شوید و اگر در تایم فریم ۴ ساعته (H4)، پایین‌تر از ناحیه مقاومتی قرار گرفت می‌توان اقدام به فروشش کرد.

۵. چگونه می‌توان به صورت دقیق تعیین کرد چه زمانی و بر روی چه قیمتی از یک معامله خارج شد؟ آیا ورود و خروج به یک معامله برای شما، به این صورت است که در ابتدای یک محدوده وارد شده و در انتهای آن خارج می‌شوید یا خارج شدن از یک معامله در سیستم معاملاتی شما بر اساس احتیاط و به عبارتی محافطه‌‎کارانه است؟ از کدام ساختارها بطور معمول برای تعیین نقطه خروج مناسب استفاده می‌کنید؟

بطور مثال، نزدیکترین سطوح حمایت و مقاومت، نقدینگی‌ای که به صورت نقاط نوسانی عمیق در بازار مشخص می‎شوند، برخی از سطوح اصلاحی یا انباشتی؛ آیا نقطه خروج مناسبی که برای خود تعیین می‌کنید بر اساس یک ساختار، سطح قیمت مشخصی است یا بر اساس اندیکاتورها یا ساختارهای مشخصی از قیمت است و یا بر اساس سایر ساختارها؟

این بخش را می‌توان به صورت بی‌انتها ادامه داد. ده‌ها نکته دقیق و ظریف وجود دارد که می‌توان برای یک سیستم معاملاتی در نظر گرفت. باید حواستان باشد خودتان را در این مرحله غرق نکنید و سعی کنید سیستم معاملاتی شما فقط اصول اولیه که در اینجا به آنها اشاره شد را در بر بگیرد.

در اصل، برای ایجاد یک ساختار اولیه و پایه و اساس آن، بخش ورود به بازار سیستم معاملاتی شما باید بگوید که می‌توانید وارد کدام معامله شوید، چه شرط‌هایی باید برآورده شود تا بتوانید وارد یک ترید شوید، چگونه یک معامله باز کنید و چگونه و چه زمانی از آن خارج شوید.

اصل مهمی که لازم است به آن توجه کرده و آن را در نظر بگیرید این است که این پارامترها بر اساس معیارهای واضحی که از قبل در سیستم معاملاتی شما، به صورت دقیق مشخص شده‌اند، تعیین می‌شود.

مدیریت معاملات

برخلاف آنچه در افسانه‌ها و داستان‌های توییتری به آن اشاره می‌شود، مدیریت معاملات و ترید، در شرایطی استفاده می‌شود که بسیاری از معاملات خوب ما که انتظار سودده بودن از آنها را داشتیم، رو به نابودی رفته و با شکست مواجه می‌شوند.

به عبارت دیگر، یکی از سخت‌ترین بخش‌ها، مدیریت معاملات انجام نشده و در واقع در زمانی است که معاملات باز داریم و قبل از اینکه به استاپ لاس یا هدف تعیین شده برای آنها برسند، است.

غرق شدن در معاملات، خارج شدن از یک ترید قبل از اینکه به هدفی که برای آن در نظر گرفته بودیم برسد، حرکت دادن نقطه‌ای که برای حد ضرر یا استاپ لاس تعیین کردیم و چنین مواردی نشانه‌هایی از مدیریت نادرست و به درد نخور است که می‌تواند منجر به هزینه دادن و ایجاد ضرر در سرمایه شما شود.

در اینجا عواملی وجود دارد که در مدیریت ترید در یک سیستم معاملاتی باید به آنها توجه کرد و در نظرشان گرفت:

۱. آیا معاملات باز خود را دائما زیر نظر دارید یا باتوجه به اینکه بر اساس سیستم معاملاتی خود، تارگت و حد ضرر خود را در هر معامله مشخص کرده‌اید، آنها را به حال خود رها می‌کنید تا بر اساس همان پارامترهایی که تعیین کرده‌اید، انجام شوند؟

۲. از چه بازه زمانی یا همان تایم فریمی برای مدیریت تریدهای خود استفاده می‌کنید؟ چگونه این تایم فریم می‌تواند با تایم فریمی که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید مطابقت داشته باشد؟ برای مثال، آیا وقتی در تایم فریم ۱ ساعته معاملات خود را انجام می‌دهید، برای مدیریت آن، تایم فریم خود را به صورت هفتگی تنظیم کرده‌اید؟ (من امیدوارم اینگونه نباشد) و پیشنهاد من بطور کلی این است که مدیریت هر ترید خود را دقیقا در تایم فریمی که آن ترید را انجام داده‌اید، اجرا کنید.

برای مثال برای معاملاتی که در تایم فریم یک ساعته انجام داده‌اید، مدیریت و رسیدگی به آن را نیز بر اساس همان تایم فریم انجام دهید و اگر در تایم فریم روزانه تریدی انجام داده‌اید، مدیریت آن را نیز در همان تایم فریم روزانه انجام دهید.

۳. تحت چه شرایطی این امکان را برای خود قائل می‌شوید که استاپ لاس یا حد ضرر خود را جابجا کنید؟ آیا اصلا می‌توانید حد ضرری که از ابتدا برای خود تعیین کرده‌اید را تغییر دهید تا ریسک معامله خود را با استفاده از آن افزایش یا کاهش دهید؟ تحت چه شرایطی و حرکت قیمت چگونه باید باشد تا بتواند شما را بر اساس سیستم معاملاتی‌ای که به آن پایبند هستید، مجاب کند تا حد ضرر خود را برای کم کردن ضرر یا سود بیشتر و کمتر، جابه‌جا کنید؟

برای مثال، آیا مشاهده کندل جهشی (Impulse) در جهتی که ترید می‌کنید، با مقدار ریسک معینی که حاضرید برای آن ترید قبول کنید، می‌تواند شما را مجاب کند، حد ضرر خود را جابجا کنید؟ (کندل Impulse به شمع‎های صعودی قوی در روند صعودی یا شمع‌های نزولی قوی در روند نزولی گفته می‌شود).

۴. تحت چه شرایطی، حاضرید تارگتی که برای سود خود برای یک ترید مشخص کرده‌اید را جابجا کنید؟ رفتار قیمتی به چه صورتی باید باشد تا شما را مجاب کند تا ترید خود را زودتر از موعد ببندید یا از آن طرف اجازه دهید ترید شما فراتر از چیزی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودید باز بماند؟

۵. آیا با توجه به سیستم معاملاتی‌ای که برای خودتان در نظر گرفتید، امکان استفاده از اهرم‌ها در معاملات شما وجود دارد؟ چه شرایطی باید فراهم شود تا استفاده از چنین امکاناتی را برای شما تضمین کند؟

۶. آیا روند اصلی که باتوجه به بالاترین تایم فریم (HTF) رسم می‌شود، در نحوه مدیریت شما برای یک معامله‌ای که به صورت روزانه وارد آن شده‌اید، تاثیر دارد؟

اگر چنین است، اولا اینکه بالاترین تایم فریم مورد استفاده برای شما چگونه شکل گرفته است و بر چه اساسی است؛ ثانیا تحت چه شرایطی این بالاترین تایم فریمی که به عنوان ساختار اصلی برای خود انتخاب کرده‌اید، اعتبارش را از دست می‌دهد و ثالثا، چگونه بر روی مدیریت سرمایه شما تاثیر می‌گذارد؟

این یکی دیگر از بخش‌هایی است که می‌توان سال‌ها درباره آن صحبت کرد.

نکته مهمی که باید حتما به آن توجه کرد این است که شما باید در ثبت معاملات خود بسیار دقیق و وسواسی عمل کنید؛ بهترین نکات در رابطه با مدیریت سرمایه، از تجربیات شخصی خود شما می‌تواند بدست آید.

اگر دائما با معاملاتی درگیر می‌شوید که پس از خروج شما از آن معامله، به موفقیت رسیده و رشد می‌کنند، در اینصورت شما نیاز خواهید داشت استراتژی مدیریت سرمایه خود را کمی تغییر داده و انعطاف‌پذیرتر کنید.

از طرف دیگر، اگر بیشتر معاملات شما رشد قابل توجهی می‌کنند، اما به دلیل اینکه به هدفی که شما برای آنها پیش‌بینی کرده‌اید برخورد نمی‌کنند و بازگشته و با ضرر از آن خارج می‌شوید، بازهم لازم است استراتژی مدیریت سرمایه خود را تغییر داده و اهداف واقعی‌تری را برای خود در نظر بگیرید که سودآوری بهتری برای‌تان داشته باشند.

ثبت معاملات و دنبال کردن نکات دقیق و ظریف

نکته‌ای که باید بسیار واضح باشد این است که یک سیستم معاملاتی خوب بدون وجود عادت‌های ثبت و ضبط کردن معاملات، امکان‌پذیر نیست.

یک نمونه معاملات ثبت شده برای تازه‌کارها

گزارش معاملات انجام شده و ثبت و نگهداری آنها ، می‌تواند برای هر معامله‌گر شامل موارد متفاوتی باشد و پارامترهای متنوعی را در بر بگیرد. اما حداقل پارامترهایی که باید در هر گزارش مربوط به هر معامله آنها را ثبت کرد به صورت زیر است:

• زمان و تاریخ دقیق انجام معامله
• تصویری از تنظیمات
• جهت معامله (موقعیت خرید یا فروش)
• درصد ریسک
• دلیل ورود به معامله
• نسبت ریسک به پاداش
• قیمت ورود
• مقدار حد ضرر
• هدف قیمت
• آیا من بر اساس برنامه خود این معامله را انجام دادم؟ (بله/خیر)
• یادداشت‌های مربوط به مدیریت معاملات (برای مثال، جابجا کردن قیمتی که برای حد ضرر تعیین کردیم و یا خارج شدن از یک معامله قبل از رسیدن آن به قیمتی که برای هدف آن تعیین کرده بودیم)
• نتایج: (درصد سود و ضرر و ..)
• احساسی که هنگام انجام آن معامله داشتیم.
• بازخورد و نتیجه‌ای که می‌توانیم از این ترید برای خود داشته باشیم.

با وجود ثبت این موارد، آنچه با گذشت زمان متوجه خواهید شد، نکات ظریف و حساسی است که در معاملات و رفتار شما هنگام معامله تاثیر زیادی خواهد داشت.

برای مثال، ممکن است در روزهای خاصی از هفته در مقایسه با سایر روزها، عملکرد بهتری داشته باشید. احتمال دارد در بخش‌های خاصی نسبت به سایر بخش‌ها بتوانید بهتر عمل کنید. ممکن است گرایش‌های فصلی داشته باشید، برای مثال در یک بازه زمانی طولانی عملکرد بسیار خوبی در تریدهای خود داشته باشید و در یک بازه زمانی طولانی عملکرد نامناسب.

ممکن است متوجه شوید الگوهای خاصی از یک سیستم معاملاتی بیشتر از سایرین، هم در تعداد دفعات و هم در بازه‌های زمانی در تریدها تکرار شده است. ممکن است بفهمید که در ساختارهای معاملاتی خاصی، انتظار سود بیشتری وجود دارد و در مقابل ریسک بالاتری هم نسبت به سایرین وجود دارد.

احتمالا می‌توانید تشخیص دهید اتفاقات و رویدادهای مختلف هرکدام چه تاثیری در بازار دارند و هنگام وقوع آنها باید وارد معامله شد یا باید از آن بازار دوری کرد.

امکانات و نتایج مثبتی که ثبت کردن معاملات به صورت دقیق و با جزئیات می‌تواند برای معامله‌گران داشته باشد، بی‌پایان است و می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد معامله‌گر داشته باشد.

تنها راه تشخیص مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، ثبت دقیق سوابق مربوط به معاملات با جزئیات و سپس مطالعه و بررسی این اسناد ثبت شده است.

نتیجه‌گیری

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، این مبحث یک موضوع مهم است که وسعت زیادی دارد و می‌تواند خیلی بیشتر از آنچه در این مقاله به آن پرداخته شد، مورد بررسی قرار گیرد. اما میزان توجه و مطالعه در رابطه با سیستم‌های معاملاتی بطور کلی به اولویت و ترجیح هر شخص بستگی دارد.

اما موضوع مورد قبول همه تریدرهای حرفه‌ای در جهان این است که باید حداقل یک سیستم منظم و مشخص در معاملات شما وجود داشته باشد تا شما را به یک معامله‌گر خوب تبدیل کند.

در این مقاله به صورت سطحی به موضوع سیستم معاملاتی پرداخته شد، اما برای اینکه بخواهید شروع کنید و یک سیستم معاملاتی دقیق برای خودتان تعریف کنید و همه چیز را ثبت و ضبط کنید، همین مواردی که در این مقاله به آنها اشاره شد، کفایت می‌کند.

منظم کردن معاملات شما می‌تواند تاثیر بسیار زیاد و مثبتی در نحوه ترید کردن شما داشته باشد، حداقل برای من که اینطور بوده است!