📐 دانشکدهٔ ۱۳ · مبانی روش: بدنه، پیوت و رگرسیون
اصول بیست‌گانه: رگرسیون، فنر، نظم و شیب
The twenty principles: regression, spring, order and slope
پیش‌نیازها: چارچوب روش: چرا فقط مثلث و تونل؟
📚 آموزش در سه سطح
از سطح ساده شروع کنید؛ اگر روشن بود، سطح بعد را بخوانید. سطح مناسب شما ذخیره می‌شود.
🌱 توضیح ساده
مهندس مکری در دو نوبت، فوریهٔ ۲۰۲۳ و فوریهٔ ۲۰۲۴، فهرستی بیست‌تایی از اصول روش منتشر کرده است. این فهرست نقش قانون اساسی را دارد: هر قاعدهٔ جزئی‌تری که در بقیهٔ این دانشکده می‌بینید، از یکی از این اصول بیرون می‌آید. آشنا شدن با آن‌ها باعث می‌شود قواعد را حفظ نکنید، بلکه بفهمید.
اصل اول و دوم دربارهٔ رگرسیون‌اند: کل نگاه تحلیل در این روش رگرسیونی است و دو نوع رگرسیون داریم، رگرسیون کانال و رگرسیون مثلث. ساده‌اش این است: شما دنبال خطی می‌گردید که بیشترین نقاط واقعاً روی آن نشسته باشند، نه خطی که قشنگ به نظر برسد.
اصل سوم تصویر «فنر» است: روند را مانند فنری ببینید که انرژی جمع می‌کند و در پایان به یک سمت رها می‌شود. تعداد نقاط برخورد انباشته‌شده به شما می‌گوید فنر چقدر فشرده شده است. اصل چهارم عدد می‌دهد: حداقل برخورد لازم برای مثلث شش است، اما توجه به ده برخورد پیشنهاد می‌شود. اصل پنجم همان قاعدهٔ بدنه است که در درس قبل دیدید.
📘 توضیح متوسط
اصل ششم تا دهم، هستهٔ محاسباتی مثلث‌اند و در دورهٔ بعدی مفصل بازشان می‌کنیم: هر مثلث به پنج ناحیهٔ برابر و چهار هدف تقسیم می‌شود؛ خروج از نواحی یک تا سه بی‌اعتبار است چون بازگشت به کف مثلث را در پی دارد؛ خروج از ناحیهٔ چهار اهداف یک و دو را می‌دهد؛ خروج از ناحیهٔ پنج برابر با هر چهار هدف است، اما در تایم روزانه و بالاتر معمولاً تا هدف سه. اصل دهم می‌گوید نوع حرکت هم مهم است: اگر قیمت از ناحیهٔ پنج خارج شود و تا هدف دو برود، معمولاً از سرعتش کم می‌شود و برای رسیدن به هدف آخر باید دوباره الگو بسازد و دورخیز کند.
اصل یازدهم دربارهٔ دسته‌پرچم است: اگر دسته صاف باشد و موج زیگزاگ زیادی نداشته باشد، کل دسته بر اساس بدنه‌ها هدف است؛ اما اگر دسته اصلاح داشته باشد، یعنی بتوان آن را به سه بخش تقسیم کرد، فقط یک‌سوم دسته هدف است.
اصل دوازدهم یکی از جسورانه‌ترین ادعاهای روش است و صریحاً خودش را در برابر کتاب‌های رایج قرار می‌دهد: در کنج‌های صعودی و نزولی، هشتاد و پنج درصد خروج‌ها در جهت مخالف شیب است و تنها پانزده درصد هم‌جهت. به‌روزرسانی ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ این را تعدیل می‌کند: نسبت ۸۵ به ۱۵ دلیلی برای نگرفتن پوزیشن در سمت پانزده درصد نیست؛ آن سمت هم معامله می‌شود، ولی تارگتش بیش از TP2 نیست و سواری روند ندارد.
اصل سیزدهم قانون نوک مثلث است: خط افقی انتهایی نوک مثلث تا وقتی قیمت در الگوست و به اهداف نرسیده، اعتبار کل الگو را دارد. اصل چهاردهم نظم در کانال را مطرح می‌کند: سیکل تکرار برخوردها در سقف‌ها و کف‌ها باید دیده شود. اصل پانزدهم می‌گوید شیب کمتر و ملایم‌تر، قدرت نگه‌داری بیشتری به الگو می‌دهد.
🔬 توضیح تخصصی
ارزش این بیست اصل در این است که یک سیستم را از یک مجموعهٔ قواعد پراکنده جدا می‌کند. اما باید با چشم باز خواند. عدد «۸۵ به ۱۵» در منبع، همراه با روش نمونه‌گیری، اندازهٔ نمونه یا بازهٔ زمانی گزارش نشده است. این یعنی عدد را باید یک «قاعدهٔ سرانگشتی حاصل تجربه» خواند، نه یک آمار تأییدشده. اگر می‌خواهید روی آن تکیه کنید، راه درست این است که خودتان روی یک نمونهٔ بزرگ و از پیش تعریف‌شده بسنجیدش و نتیجه را ثبت کنید.
همین را دربارهٔ ادعای وین‌ریت هم باید گفت. کتاب جاهایی وین‌ریت روش را هشتاد و پنج و حداکثر هشتاد و شش تا هشتاد و هفت درصد می‌داند و خودش تأکید می‌کند «اعلام تارگت دقیق و مطلق کاملاً اشتباه است». این صداقت ارزشمند است، ولی عدد وین‌ریت بدون اعلام نسبت سود به زیان، تعداد معاملات و دورهٔ آزمون، قابل ارزیابی نیست. یک سیستم با وین‌ریت هشتاد و پنج درصد می‌تواند در مجموع زیان‌ده باشد اگر زیان‌های معدودش خیلی بزرگ‌تر از سودهای مکررش باشند.
نکتهٔ سوم، دربارهٔ اصل اول است. رگرسیون خطی روی سری قیمت، یک ابزار توصیفی است و معنای «رابطهٔ میان کندل‌های مستقل و وابسته» در متن اصل، معنای دقیق آماری ندارد؛ در سری زمانی، مشاهده‌ها مستقل نیستند و همبستگی سریالی دارند. این ایراد، خودِ روش را باطل نمی‌کند — روش عملاً یک قاعدهٔ هندسی برای یافتن خط پرتماس است و کار می‌کند یا نمی‌کند، مستقل از اینکه با چه زبانی توصیفش کنیم — ولی باعث می‌شود نتوان از آن نتیجه‌گیری آماری رسمی گرفت.
🌍 مثال واقعی: اصل دوازدهم در عمل: کنج و قاعدهٔ ۸۵ به ۱۵ (سپتامبر ۲۰۲۳ و به‌روزرسانی ۱۴۰۵)
کتاب نمونه‌هایی از کنج را از سپتامبر ۲۰۲۳ نگه داشته که در آن‌ها خروج خلاف جهت شیب رخ داده است؛ یعنی کنج صعودی از پایین شکسته و کنج نزولی از بالا. این دقیقاً برخلاف چیزی است که بسیاری از کتاب‌های کلاسیک برای «گوه» می‌گویند.
اما مهم‌تر از نمونه‌ها، به‌روزرسانی سی اکتبر ۲۰۲۶ است. در آن آمده که نسبت ۸۵ به ۱۵ نباید به بی‌عملی در سمت پانزده درصد ترجمه شود: شکست هم‌جهت با شیب هم معامله می‌شود، منتها تارگتش حداکثر TP2 است و پس از آن باید ترندلاین ادامه‌دهنده را بر اساس بادی وی رسم کرد.
درس عملی این مثال فراتر از کنج است: یک قاعدهٔ احتمالی به شما می‌گوید کدام سمت محتمل‌تر است، نه اینکه سمت دیگر غیرممکن است. آنچه در هر دو حالت تصمیم را تعیین می‌کند، میزان برخورد و نظم الگوست، نه جهت شکست.
🔤 واژگان تخصصی
تصویری از روند به‌عنوان انرژی انباشته که در پایان به یک سمت آزاد می‌شود؛ تعداد برخوردها معیار فشردگی است.
مثال: کانالی با ده برخورد منظم، فنر فشرده‌تری از کانالی با چهار برخورد است.
تناوب منظم برخوردها با سقف و کف در طول عمر الگو.
مثال: تونلی که کف و سقفش به‌تناوب لمس می‌شود، نظم دارد؛ تونلی که فقط میدلاینش لمس می‌شود، ندارد.
خط افقی انتهایی نوک مثلث تا وقتی قیمت در الگوست و به اهداف نرسیده، اعتبار کل الگو را دارد.
مثال: در نمونه‌های کتاب، این خط چند بار نقش مقاومت قوی‌تری از میدلاین داشته است.
ادعای تجربی روش دربارهٔ اینکه اکثر خروج‌های کنج خلاف جهت شیب رخ می‌دهد.
مثال: کنج صعودی که در عمل از پایین می‌شکند، نمونهٔ سمت ۸۵ درصد است.
🔑 نکات کلیدی
- بیست اصل، چارچوب نظری روش‌اند و هر قاعدهٔ جزئی‌تر به یکی از آن‌ها برمی‌گردد.
- خروج از نواحی یک تا سه بی‌اعتبار است؛ ناحیهٔ چهار اهداف یک و دو و ناحیهٔ پنج همهٔ چهار هدف را می‌دهد.
- دستهٔ صاف کل آن هدف است و دستهٔ اصلاح‌دار فقط یک‌سوم آن.
- قاعدهٔ ۸۵ به ۱۵ یک قاعدهٔ سرانگشتی تجربی است، نه آماری تأییدشده؛ سمت پانزده درصد هم معامله می‌شود ولی حداکثر تا TP2.
- شیب ملایم‌تر، قدرت نگه‌داری بیشتر؛ نظم تناوبی برخوردها شرط اعتبار کانال است.
⚠️ اشتباهات رایج
- نقل کردن عدد ۸۵ درصد یا وین‌ریت ۸۵ درصد به‌عنوان آمار اثبات‌شده، بدون ذکر اینکه نمونه و دوره اعلام نشده است.
- ورود در خروج از نواحی یک تا سه، که خود روش آن را بی‌اعتبار می‌داند.
- گرفتن کل دسته به‌عنوان هدف، در حالی که دسته اصلاح دارد و فقط یک‌سوم آن هدف است.
- بی‌توجهی به سمت پانزده درصد و از دست دادن معاملاتی که روش آن‌ها را مجاز می‌داند.
🛠 تمرین عملی: نگاشت قاعده به اصل
- چک‌لیست معاملاتی این دانشکده را باز کنید و ده قاعدهٔ دلخواه از آن انتخاب کنید.
- برای هر قاعده بنویسید از کدام‌یک از بیست اصل بیرون آمده است.
- برای سه قاعده‌ای که عدد دارند (مثلاً حداقل برخورد، نسبت ۸۵ به ۱۵، سهم سرمایه)، بنویسید آن عدد از کجا آمده و آیا منبع، نمونه و دوره‌اش را اعلام کرده است یا نه.
✅ معیار درستی: برای هر ده قاعده یک اصل متناظر نوشته‌اید، و برای سه عدد مشخص صادقانه تفکیک کرده‌اید کدام مستند است و کدام سرانگشتی.
🔒 در هیچ تمرینی از سرمایهٔ واقعی، عبارت بازیابی (Seed Phrase)، کلید خصوصی یا اتصال کیف پول اصلی استفاده نکنید.
📝 آزمون تطبیقی
هر بار ۵ سؤال از بانک ۱۰ سؤالی این درس انتخاب می‌شود؛ سؤال‌هایی که قبلاً اشتباه زده‌اید زودتر برمی‌گردند. حدنصاب قبولی ۸۰٪ (۴ از ۵) است و درس بعد با قبولی باز می‌شود.
✍️ پرسش تشریحی
یکی از بیست اصل را انتخاب کنید و طرحی بنویسید که با آن بتوان همان اصل را روی داده‌های تاریخی و بدون نگاه به آینده سنجید. طرح شما باید نمونه، معیار موفقیت و روش جلوگیری از انتخاب گزینشی را مشخص کند.
بعد از نوشتن، پاسخ خود را با این معیارها بسنجید
خودارزیابی: هر نکته‌ای را که پاسخ شما به‌روشنی پوشش داده علامت بزنید.
🤖 دستیار آموزشی
دستیار آفلاین آکادمی: پاسخ‌ها فقط از متن درس‌ها و واژگان همین آکادمی پیدا می‌شوند و منبع هر پاسخ نشان داده می‌شود. هوش مصنوعی مولد نیست، حدس نمی‌زند و هیچ سیگنال خرید و فروشی نمی‌دهد.
📎 منابع مطالعاتی
- کتاب «تحلیل تکنیکال الگومحور»، بخش ۱-۵: اصول بیست‌گانهٔ استراتژی تحلیل مثلثات
- کتاب «تحلیل تکنیکال الگومحور»، بخش ۱۲-۷: سمت ۱۵٪ (به‌روزرسانی ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
🏁 معیار تسلط بر این درس: می‌توانید هر قاعدهٔ عملی روش را به اصل نظری متناظرش وصل کنید و دربارهٔ هر عددی که در روش می‌بینید بگویید مستند است یا سرانگشتی.