رادار احتمالی رژیم بازار
به‌جای یک برچسب قطعی، می‌گوید امروز بازار بیت‌کوین با چه احتمالی در هر رژیم است، مدل چقدر مطمئن است و احتمال تغییر رژیم چقدر است.
امروز · ۱۶ آبان ۱۴۰۵ · BTC ۷۵٬۸۶۸
پرنوسانِ بی‌جهت
صعودی۰٫۰٪
نزولی۰٫۱٪
خنثی / رِنج۰٫۴٪
پرنوسانِ بی‌جهت۹۹٫۵٪
اطمینان مدل ۹۹٫۵٪
احتمال تغییر رژیم تا فردا ۸٫۰٪
روز در همین رژیم (تاریخچهٔ برون‌نمونه) ۳
احتمال‌های فردا
صعودی ۱٫۶٪ نزولی ۱٫۹٪ خنثی / رِنج ۴٫۸٪ پرنوسانِ بی‌جهت ۹۱٫۶٪احتمال هر رژیم در ۱۴ ماه گذشته (برون‌نمونه)
صعودینزولیخنثی / رِنجپرنوسانِ بی‌جهت
هر رژیم در عمل یعنی چه؟
| رژیم | بازده ۲۰ روزه | نوسان روزانه | ماندگاری | میانگین طول |
|---|---|---|---|---|
| صعودی | +۲۴٫۴٪ | ۴٫۰۴٪ | ۹۵٫۱٪ | ۲۰٫۴ روز |
| نزولی | −۱۶٫۴٪ | ۴٫۹۲٪ | ۹۴٫۵٪ | ۱۸٫۱ روز |
| خنثی / رِنج | +۱٫۶٪ | ۱٫۳۹٪ | ۹۳٫۹٪ | ۱۶٫۳ روز |
| پرنوسانِ بی‌جهت | −۰٫۱٪ | ۲٫۴۹٪ | ۹۲٫۰٪ | ۱۲٫۵ روز |
آیا رژیم اطلاعاتی دربارهٔ آینده دارد؟
بازده و نوسان ۳۰ روز بعد، جداگانه برای روزهایی که مدل برون‌نمونه هر رژیم را محتمل‌ترین می‌دانست. نتیجه هر چه باشد منتشر می‌شود.
| رژیم | روزها | میانگین ۳۰ روز بعد | میانه | درصد مثبت | نوسان سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| صعودی | ۶۴۴ | +۱۰٫۰۷٪ | +۶٫۵۸٪ | ۶۴٫۹٪ | ۶۵٫۵٪ |
| نزولی | ۱۵۷ | +۴٫۱۶٪ | +۱٫۶۳٪ | ۵۹٫۹٪ | ۶۶٫۳٪ |
| خنثی / رِنج | ۱٬۲۷۴ | +۵٫۰۴٪ | +۱٫۶۷٪ | ۵۳٫۵٪ | ۵۱٫۱٪ |
| پرنوسانِ بی‌جهت | ۷۶۳ | +۱٫۰۵٪ | +۱٫۳۵٪ | ۵۴٫۷٪ | ۵۶٫۳٪ |
| همهٔ روزها | ۲٬۸۳۸ | +۵٫۰۶٪ | +۲٫۴۲٪ | ۵۶٫۷٪ | ۵۶٫۶٪ |
پنجره‌های ۳۰ روزه روی هم می‌افتند؛ نمونهٔ مستقل واقعی حدود یک‌سی‌ام تعداد روزهاست.
آخرین تغییرهای رژیم
- ۱۴ آبان ۱۴۰۵: خنثی / رِنج ← پرنوسانِ بی‌جهت
- ۹ مهر ۱۴۰۵: پرنوسانِ بی‌جهت ← خنثی / رِنج
- ۲۷ شهریور ۱۴۰۵: خنثی / رِنج ← پرنوسانِ بی‌جهت
- ۱۸ شهریور ۱۴۰۵: پرنوسانِ بی‌جهت ← خنثی / رِنج
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۵: خنثی / رِنج ← پرنوسانِ بی‌جهت
- ۱۰ شهریور ۱۴۰۵: صعودی ← خنثی / رِنج
- ۳۰ مرداد ۱۴۰۵: پرنوسانِ بی‌جهت ← صعودی
- ۲۸ مرداد ۱۴۰۵: خنثی / رِنج ← پرنوسانِ بی‌جهت
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۵: پرنوسانِ بی‌جهت ← خنثی / رِنج
- ۲۳ خرداد ۱۴۰۵: نزولی ← پرنوسانِ بی‌جهت
روش و محدودیت‌ها
- مدل: زنجیرهٔ مارکوف پنهان گاوسی با ۴ حالت، روی سه ویژگی روزانهٔ بیت‌کوین (بازده روز، لگاریتم نوسان ۱۰ روزه، بازده ۲۰ روزه) که روی بازهٔ آموزش استاندارد شده‌اند. کاملاً با پایتون ساده و بدون کتابخانهٔ آماده نوشته شده است.
- نام رژیم‌ها از خود داده می‌آید: حالتی با کمترین بازده ۲۰ روزه «نزولی» و با بیشترین «صعودی» است؛ از دو حالت میانی، پرنوسان‌تر «پرنوسانِ بی‌جهت» و آرام‌تر «خنثی» نام می‌گیرد.
- فقط کندل‌های روزانهٔ بسته‌شده؛ احتمال هر روز فقط از داده‌های همان روز و قبل از آن ساخته می‌شود (فیلتر رو به جلو، بدون نگاه به آینده).
- تاریخچه برون‌نمونه است: برای هر سال از ۲۰۱۹ به بعد، مدل فقط روی روزهای قبل از آن سال آموزش دیده و سپس روی آن سال اجرا شده است.
- احتمال‌های مدل‌های مارکوف معمولاً بیش از حد مطمئن‌اند (نزدیک ۰ یا ۱۰۰٪)؛ «احتمال تغییر» و جدول ارزیابی را جدی‌تر از عدد اطمینان بگیرید.
- رژیم توصیف وضعیت است، نه پیش‌بینی قیمت. این صفحه توصیهٔ مالی نیست.
به‌روزرسانی: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۰۱:۲۳ · توصیه مالی نیست
ڕاداری ئەگەری دۆخی بازاڕ
لە جیاتی یەک ناوی بڕاو، دەڵێت ئەمڕۆ بازاڕی بیتکۆین بە چ ئەگەرێک لە هەر دۆخێکدایە، مۆدێلەکە چەندە دڵنیایە و ئەگەری گۆڕانی دۆخ چەندە.
ئەمڕۆ · ٧ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ · BTC ٧٥٬٨٦٨
هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە
بەرزبوونەوە٠٫٠٪
دابەزین٠٫١٪
مامناوەند / ڕەینج٠٫٤٪
هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە٩٩٫٥٪
دڵنیایی مۆدێل ٩٩٫٥٪
ئەگەری گۆڕانی دۆخ تا سبەی ٨٫٠٪
ڕۆژ لەم دۆخەدا (مێژووی دەرەوەی نموونە) ٣
ئەگەرەکانی سبەی
بەرزبوونەوە ١٫٦٪ دابەزین ١٫٩٪ مامناوەند / ڕەینج ٤٫٨٪ هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە ٩١٫٦٪ئەگەری هەر دۆخێک لە ١٤ مانگی ڕابردوودا (دەرەوەی نموونە)
بەرزبوونەوەدابەزینمامناوەند / ڕەینجهەڵاوسانی بێ ئاڕاستە
هەر دۆخێک لە کرداردا واتای چییە؟
| دۆخ | قازانجی ٢٠ ڕۆژ | هەڵاوسانی ڕۆژانە | مانەوە | درێژیی ناوەند |
|---|---|---|---|---|
| بەرزبوونەوە | +٢٤٫٤٪ | ٤٫٠٤٪ | ٩٥٫١٪ | ٢٠٫٤ ڕۆژ |
| دابەزین | −١٦٫٤٪ | ٤٫٩٢٪ | ٩٤٫٥٪ | ١٨٫١ ڕۆژ |
| مامناوەند / ڕەینج | +١٫٦٪ | ١٫٣٩٪ | ٩٣٫٩٪ | ١٦٫٣ ڕۆژ |
| هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە | −٠٫١٪ | ٢٫٤٩٪ | ٩٢٫٠٪ | ١٢٫٥ ڕۆژ |
ئایا دۆخەکە زانیاری دەربارەی داهاتوو هەیە؟
قازانج و هەڵاوسانی ٣٠ ڕۆژی دواتر، بۆ ئەو ڕۆژانەی مۆدێلی دەرەوەی نموونە هەر دۆخێکی بە ئەگەرترین زانیبوو. ئەنجام هەرچی بێت بڵاو دەکرێتەوە.
| دۆخ | ڕۆژ | ناوەندی ٣٠ ڕۆژ | ناوەڕاست | ڕێژەی ئەرێنی | هەڵاوسانی ساڵانە |
|---|---|---|---|---|---|
| بەرزبوونەوە | ٦٤٤ | +١٠٫٠٧٪ | +٦٫٥٨٪ | ٦٤٫٩٪ | ٦٥٫٥٪ |
| دابەزین | ١٥٧ | +٤٫١٦٪ | +١٫٦٣٪ | ٥٩٫٩٪ | ٦٦٫٣٪ |
| مامناوەند / ڕەینج | ١٬٢٧٤ | +٥٫٠٤٪ | +١٫٦٧٪ | ٥٣٫٥٪ | ٥١٫١٪ |
| هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە | ٧٦٣ | +١٫٠٥٪ | +١٫٣٥٪ | ٥٤٫٧٪ | ٥٦٫٣٪ |
| هەموو ڕۆژەکان | ٢٬٨٣٨ | +٥٫٠٦٪ | +٢٫٤٢٪ | ٥٦٫٧٪ | ٥٦٫٦٪ |
پەنجەرە ٣٠ ڕۆژییەکان یەکتر دەبڕن؛ نموونەی سەربەخۆی ڕاستەقینە نزیکەی یەک لە سییەکی ژمارەی ڕۆژەکانە.
دوایین گۆڕانەکانی دۆخ
- ٥ تشرینی دووەم ٢٠٢٦: مامناوەند / ڕەینج ← هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە
- ١ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦: هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە ← مامناوەند / ڕەینج
- ١٨ ئەیلوول ٢٠٢٦: مامناوەند / ڕەینج ← هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە
- ٩ ئەیلوول ٢٠٢٦: هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە ← مامناوەند / ڕەینج
- ٣ ئەیلوول ٢٠٢٦: مامناوەند / ڕەینج ← هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە
- ١ ئەیلوول ٢٠٢٦: بەرزبوونەوە ← مامناوەند / ڕەینج
- ٢١ ئاب ٢٠٢٦: هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە ← بەرزبوونەوە
- ١٩ ئاب ٢٠٢٦: مامناوەند / ڕەینج ← هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە
- ٢١ حوزەیران ٢٠٢٦: هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە ← مامناوەند / ڕەینج
- ١٣ حوزەیران ٢٠٢٦: دابەزین ← هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە
ڕێباز و سنوورەکان
- مۆدێل: زنجیرەی مارکۆڤی شاراوەی گاوسی بە ٤ دۆخ، لەسەر سێ تایبەتمەندیی ڕۆژانەی بیتکۆین (قازانجی ڕۆژ، لۆگاریتمی هەڵاوسانی ١٠ ڕۆژە، قازانجی ٢٠ ڕۆژە). تەواو بە پایتۆنی سادە نووسراوە.
- ناوی دۆخەکان لە خودی داتاکەوە دێت: کەمترین قازانجی ٢٠ ڕۆژە «دابەزین» و زۆرترین «بەرزبوونەوە»یە؛ لە دوو دۆخی ناوەڕاست، هەڵاوساوتر «هەڵاوسانی بێ ئاڕاستە» و ئارامتر «مامناوەند»ە.
- تەنها مۆمی ڕۆژانەی داخراو؛ ئەگەری هەر ڕۆژێک تەنها لە داتای ئەو ڕۆژە و پێشتر دروست دەکرێت.
- مێژووەکە دەرەوەی نموونەیە: بۆ هەر ساڵێک لە ٢٠١٩ بەدواوە، مۆدێل تەنها لەسەر ڕۆژەکانی پێش ئەو ساڵە ڕاهێنراوە.
- ئەگەرەکانی مۆدێلی مارکۆڤ زۆرجار زیادە دڵنیان؛ «ئەگەری گۆڕان» و خشتەی هەڵسەنگاندن گرنگترن.
- دۆخ وەسفی بارودۆخە، نەک پێشبینیی نرخ. ئامۆژگاریی دارایی نییە.
نوێکردنەوە: ٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ ٠١:٢٣ · ئامۆژگاریی دارایی نییە
Probabilistic market-regime radar
Instead of one hard label, it shows how likely each regime is for Bitcoin today, how sure the model is, and how likely a switch is.
Today · 7 Nov 2026 · BTC 75,868
Volatile, no trend
Bull0.0%
Bear0.1%
Sideways0.4%
Volatile, no trend99.5%
Model confidence 99.5%
Chance of a switch by tomorrow 8.0%
days in this regime (out-of-sample history) 3
Tomorrow's probabilities
Bull 1.6% Bear 1.9% Sideways 4.8% Volatile, no trend 91.6%Probability of each regime over the last 14 months (out-of-sample)
BullBearSidewaysVolatile, no trend
What each regime actually looks like
| Regime | 20-day return | Daily volatility | Stays next day | Average run |
|---|---|---|---|---|
| Bull | +24.4% | 4.04% | 95.1% | 20.4 d |
| Bear | -16.4% | 4.92% | 94.5% | 18.1 d |
| Sideways | +1.6% | 1.39% | 93.9% | 16.3 d |
| Volatile, no trend | -0.1% | 2.49% | 92.0% | 12.5 d |
Does the regime say anything about what comes next?
Return and volatility over the next 30 days, split by the regime the out-of-sample model rated most likely that day. Published whatever it shows.
| Regime | Days | Mean next 30d | Median | % positive | Annualised vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Bull | 644 | +10.07% | +6.58% | 64.9% | 65.5% |
| Bear | 157 | +4.16% | +1.63% | 59.9% | 66.3% |
| Sideways | 1,274 | +5.04% | +1.67% | 53.5% | 51.1% |
| Volatile, no trend | 763 | +1.05% | +1.35% | 54.7% | 56.3% |
| All days | 2,838 | +5.06% | +2.42% | 56.7% | 56.6% |
The 30-day windows overlap; the truly independent sample is roughly the day count divided by 30.
Latest regime changes
- 5 Nov 2026: Sideways → Volatile, no trend
- 1 Oct 2026: Volatile, no trend → Sideways
- 18 Sep 2026: Sideways → Volatile, no trend
- 9 Sep 2026: Volatile, no trend → Sideways
- 3 Sep 2026: Sideways → Volatile, no trend
- 1 Sep 2026: Bull → Sideways
- 21 Aug 2026: Volatile, no trend → Bull
- 19 Aug 2026: Sideways → Volatile, no trend
- 21 Jun 2026: Volatile, no trend → Sideways
- 13 Jun 2026: Bear → Volatile, no trend
Method and limits
- Model: a 4-state Gaussian hidden Markov model on three daily Bitcoin features (day return, log 10-day volatility, 20-day return), standardised on the training window. Written in plain Python.
- Regime names come from the data: the state with the lowest 20-day return is bear and the highest is bull; of the two in between, the more volatile is 'volatile, no trend' and the calmer is sideways.
- Closed daily candles only; each day's probability uses that day and earlier only (forward filtering, no look-ahead).
- The history is out-of-sample: for each year from 2019 the model was trained only on the days before that year, then run through it.
- Hidden-Markov probabilities tend to be over-confident (near 0 or 100%); weigh the switch risk and the evaluation table more than the confidence number.
- A regime describes the present, it does not forecast price. Not financial advice.
Updated: 8 Nov 2026 21:53 UTC · Not financial advice