آزمایشگاه استراتژی
قانون معاملهٔ خودت را بنویس، پس از کارمزد بک‌تست کن، با آزمون جایگشت ببین لبه واقعی است یا شانس، و با واک-فوروارد بسنج روی دادهٔ دیده‌نشده هم کار می‌کند یا نه.
همه‌چیز در مرورگر خودت اجرا می‌شود: قیمت‌ها مستقیم از بایننس می‌آیند و هیچ داده‌ای از تو ذخیره یا ارسال نمی‌شود.
تاقیگەی ستراتیژ
یاسای مامەڵەی خۆت بنووسە، دوای کرێ باکتێستی بکە، بە تاقیکردنەوەی جێگۆڕکێ ببینە لێوار ڕاستەقینەیە یان هەڵکەوت، و بە واک-فۆروارد بیپێوە لەسەر داتای نەبینراو.
هەموو شتێک لە وێبگەڕی خۆتدا دەکرێت: نرخەکان ڕاستەوخۆ لە بایننسەوە دێن و هیچ داتایەکی تۆ پاشەکەوت یان نێردراو نییە.
Strategy lab
Write your own trading rule, back-test it after costs, see with a permutation test whether the edge is real or luck, and check with walk-forward whether it holds on unseen data.
Everything runs in your own browser: prices come straight from Binance and nothing about you is stored or sent.
…
روش و قواعد صداقت
- سیگنال روی بسته‌شدن کندل خوانده و در باز شدن کندل بعد اجرا می‌شود؛ هیچ نگاهی به آینده نیست.
- حد ضرر و حد سود داخل هر کندل بررسی می‌شوند. اگر هر دو در یک کندل ممکن بوده باشند، بدترین حالت (حد ضرر) فرض می‌شود و اگر قیمت با گپ از سطح رد شده باشد، معامله با قیمت باز شدن بسته می‌شود.
- کارمزد و لغزش در هر دو طرف هر معامله کسر می‌شود. بازده «خرید و نگهداری» برای مقایسه بدون هزینه است.
- آزمون جایگشت (روش تیموتی مسترز): گپ‌های بین کندل‌ها و شکل درون هر کندل جداگانه به‌هم ریخته می‌شوند؛ توزیع بازده همان است ولی هر الگویی از بین می‌رود. p = (تعداد نسخه‌های تصادفیِ بهتر یا مساوی + ۱) ÷ (تعداد نسخه‌ها + ۱).
- واک-فوروارد بدون بهینه‌سازی: دوره به ۵ بخش پشت‌سرهم تقسیم و قانون روی هر بخش جدا اجرا می‌شود. با بهینه‌سازی: ۴۰٪ اول فقط آموزش است؛ برای هر یک از ۴ بخش بعدی بهترین مقدار فقط روی همهٔ داده‌های قبل از آن انتخاب و روی همان بخش سنجیده می‌شود.
- فقط ارزهایی که امروز در بایننس هستند قابل آزمون‌اند (سوگیری بازماندگی) و گذشته تضمین آینده نیست. این ابزار آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.
ڕێباز و یاساکانی ڕاستگۆیی
- سیگناڵ لە داخستنی مۆمدا دەخوێنرێتەوە و لە کردنەوەی مۆمی دواتردا جێبەجێ دەکرێت؛ هیچ تەماشایەکی داهاتوو نییە.
- سنووری زیان و قازانج لەناو هەر مۆمێکدا دەپشکنرێن؛ ئەگەر هەردووکیان لە یەک مۆمدا ببن، خراپترین حاڵەت (سنووری زیان) دادەنرێت.
- کرێ و خلیسکان لە هەردوو لای هەر مامەڵەیەک دەبڕدرێت.
- تاقیکردنەوەی جێگۆڕکێ (ڕێبازی تیمۆتی ماستەرز): بۆشاییەکانی نێوان مۆمەکان و شێوەی ناو هەر مۆمێک جیا جیا تێکەڵ دەکرێن.
- واک-فۆروارد: ماوەکە دابەش دەکرێت؛ لەگەڵ باشترکردن، باشترین بەها تەنها لەسەر ڕابردوو هەڵدەبژێردرێت و لەسەر بەشی دواتر دەپێورێت.
- تەنها ئەو دراوانەی ئەمڕۆ لە بایننسن تاقی دەکرێنەوە؛ ڕابردوو گەرەنتیی داهاتوو نییە. ئامۆژگاریی دارایی نییە.
Method and honesty rules
- A signal is read at a candle's close and executed at the next candle's open; nothing looks ahead.
- Stop-loss and take-profit are checked inside each candle. If both could have been hit in the same candle the worse one (the stop) is assumed, and a gap through a level fills at the open.
- Fee and slippage are charged on both sides of every trade. Buy & hold, shown for comparison, carries no costs.
- Permutation test (Timothy Masters' method): the gaps between candles and the shape inside each candle are shuffled separately; the return distribution stays the same but any pattern is destroyed. p = (random copies as good or better + 1) ÷ (copies + 1).
- Walk-forward without optimisation: the period is cut into 5 consecutive stretches and the rule is run on each. With optimisation: the first 40% only trains; for each of the next 4 stretches the best value is chosen on all earlier data and judged on that stretch.
- Only coins listed on Binance today can be tested (survivorship bias), and the past does not guarantee the future. An educational tool, not financial advice.