نقشهٔ حرارتی لیکوییدیشننەخشەی گەرمیی لیکویدکردنالخريطة الحرارية للتصفياتLiquidation heatmap
برآورد اینکه پوزیشن‌های اهرمی فیوچرز در چه قیمت‌هایی لیکویید می‌شوند — زنده از Binance و Bybit، با مدلی که روشش کامل نوشته شدهخەمڵاندنی ئەوەی پۆزیشنە لیڤەرێجدارەکانی فیوچەرز لە چ نرخێکدا لیکوید دەکرێن — زیندوو لە Binance و Bybitـەوە، بە مۆدێلێک کە ڕێگاکەی بە تەواوی نووسراوەتقدير الأسعار التي تُصفّى عندها مراكز العقود الآجلة ذات الرافعة — مباشرة من Binance وBybit، بنموذج مكتوبة طريقته كاملةAn estimate of the prices at which leveraged futures positions get liquidated — live from Binance and Bybit, with a model whose method is written out in full
…
این نقشه چه نشان می‌دهد
- افقی زمان، عمودی قیمت: هر خانه یک محدودهٔ قیمت در یک لحظه است و رنگش می‌گوید به حساب مدل چند دلار پوزیشن اهرمی در آن قیمت لیکویید می‌شود. روشن‌تر یعنی بیشتر.
- زیر قیمت لانگ‌ها، بالای قیمت شورت‌ها: اگر قیمت پایین بیاید لانگ‌ها و اگر بالا برود شورت‌ها به‌اجبار بسته می‌شوند. نواری که کندل‌ها به آن می‌رسند همان‌جا تمام می‌شود، چون آن پوزیشن‌ها لیکویید شده‌اند.
- ۱۰ بازه برای هر ارز: از ۱۲ ساعت تا ۱ سال، برای هر ارزی که در Binance یا Bybit قرارداد دائمی دارد؛ تجمیعی یا هر صرافی جدا.
- سه مدل و پنج پلهٔ اهرم: اهرم‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ برابر را جدا روشن و خاموش کنید و ببینید هر مدل چه تصویری می‌دهد.
- لیکوییدیشن‌های واقعی زیر همان نقشه: نوار پایین نمودار سفارش‌های لیکوییدیشنِ واقعی را نشان می‌دهد — شورت‌ها رو به بالا (سبز) و لانگ‌ها رو به پایین (قرمز)؛ OKX برای ساعت‌های گذشته و Binance یا Bybit زنده، تا وقتی صفحه باز است. با آن می‌بینید مدل کجا درست گفته و کجا نه.
- سطوح اکنون و خوشه‌ها: ستون کنار نمودار سطوحی است که همین حالا پابرجاست؛ جدول‌های زیر نمودار بزرگ‌ترین خوشه‌های بالا و پایین قیمت را با فاصله و برآورد دلاری می‌دهند.
- ابزارها: چهار پالت رنگ، آستانه برای پنهان کردن سطوح ضعیف، بزرگ‌نمایی و جابه‌جایی، تصویر PNG، لینک همین نما و تمام‌صفحه.
مدل چطور حساب می‌کند
- هیچ صرافی‌ای قیمت لیکوییدیشن معامله‌گرانش را منتشر نمی‌کند؛ پس این نقشه، مثل همهٔ نقشه‌های مشابه، برآورد است. فرقش این است که روشش پنهان نیست.
- ورودی: کندل‌ها و تاریخچهٔ اوپن اینترست هر صرافی. بالا رفتن اوپن اینترست در یک کندل یعنی قرارداد تازه باز شده، و هر قرارداد یک لانگ و یک شورت دارد.
- قیمت لیکوییدیشن: با اهرم L، لانگ در «ورود × (۱ − ۱/L + مارجین نگهداری)» و شورت در «ورود × (۱ + ۱/L − مارجین نگهداری)» بسته می‌شود. بیشترین اهرم و مارجین نگهداری هر قرارداد، هر جا در دسترس باشد، از مشخصات عمومی Bybit خوانده می‌شود.
- پاک شدن سطوح: وقتی کف یا سقف کندلی به سطحی می‌رسد آن سطح حذف می‌شود؛ وقتی اوپن اینترست پایین می‌آید، همهٔ سطوح به همان نسبت کم می‌شوند.
- مدل ۱ فقط پوزیشن‌های تازه را می‌شمارد. مدل ۲ لانگ و شورت را با سهم حساب‌های لانگ در همان صرافی وزن می‌دهد. مدل ۳ ۱۰٪ حجم هر کندل را هم دست‌به‌دست شدن پوزیشن می‌گیرد تا تصویر کل اوپن اینترست را بسازد.
- گرم‌کردن: پیش از بازهٔ روی صفحه، بسته به بازه از ۳۰ روز تا دو سال دادهٔ قدیمی‌تر پردازش می‌شود تا سطوحی که از قبل مانده‌اند هم دیده شوند.
محدودیت‌ها
- پله‌های اهرم و وزن برابرشان فرض است، نه داده؛ کسی نمی‌داند معامله‌گران واقعاً با چه اهرمی وارد شده‌اند.
- پوزیشن‌هایی که پیش از شروع داده باز شده‌اند دیده نمی‌شوند. Binance فقط ۳۰ روز تاریخچهٔ اوپن اینترست می‌دهد؛ بازه‌های بلندتر بر دادهٔ Bybit تکیه دارند.
- اندازه‌ها را نسبی بخوانید: نقشه می‌گوید لیکوییدیشن‌ها کجا شروع می‌شوند، نه اینکه قیمت به آن‌جا می‌رسد یا آن‌جا می‌ایستد.
- فقط Binance و Bybit در مدل هستند. توصیهٔ مالی نیست.
منابع
- دادهٔ عمومی Binance (کندل، اوپن اینترست، نسبت حساب‌ها)، Bybit (کندل، اوپن اینترست، مشخصات قرارداد) و OKX (سفارش‌های لیکوییدیشن). همه مستقیم در مرورگر شما خوانده می‌شوند و چیزی از شما جایی فرستاده نمی‌شود.
ئەم نەخشەیە چی پیشان دەدات
- ئاسۆیی کات، ستوونی نرخ: هەر خانەیەک مەودایەکی نرخە لە ساتێکدا و ڕەنگەکەی دەڵێت بەپێی مۆدێلەکە چەند دۆلار پۆزیشنی لیڤەرێجدار لەو نرخەدا لیکوید دەکرێت. ڕووناکتر واتە زیاتر.
- خوار نرخ لۆنگەکان، سەرووی نرخ شۆرتەکان: ئەگەر نرخ دابەزێت لۆنگەکان و ئەگەر بەرز ببێتەوە شۆرتەکان بە ناچاری دادەخرێن. ئەو هێڵەی مۆمەکان دەیگەنێ لەوێدا کۆتایی دێت، چونکە ئەو پۆزیشنانە لیکوید کراون.
- ١٠ ماوە بۆ هەر دراوێک: لە ١٢ کاتژمێرەوە تا ١ ساڵ، بۆ هەر دراوێک کە لە Binance یان Bybit گرێبەستی هەمیشەیی هەیە.
- سێ مۆدێل و پێنج پلەی لیڤەرێج: ٥، ١٠، ٢٥، ٥٠ و ١٠٠ جار بە جیا هەڵبکە و بکوژێنەوە.
- لیکویدە ڕاستەقینەکان لە ژێر هەمان نەخشە: هێڵی خوارەوەی چارتەکە داواکارییە ڕاستەقینەکانی لیکویدکردن پیشان دەدات — شۆرتەکان بەرەو سەرەوە (سەوز) و لۆنگەکان بەرەو خوارەوە (سوور)؛ OKX بۆ کاتژمێرەکانی ڕابردوو و Binance یان Bybit بە زیندوویی.
- ئاستەکانی ئێستا و کۆمەڵەکان: ستوونی تەنیشت چارتەکە ئەو ئاستانەن کە ئێستا ماون؛ خشتەکانی ژێر چارتەکە گەورەترین کۆمەڵەکانی سەروو و خوار نرخ پیشان دەدەن.
مۆدێلەکە چۆن دەژمێرێت
- هیچ ئاڵوگۆڕگەیەک نرخی لیکویدکردنی بازرگانەکانی بڵاو ناکاتەوە؛ بۆیە ئەم نەخشەیە، وەک هەموو نەخشە هاوشێوەکان، خەمڵاندنە. جیاوازییەکەی ئەوەیە ڕێگاکەی شاراوە نییە.
- داتا: مۆمەکان و مێژووی ئۆپن ئینتەرێستی هەر ئاڵوگۆڕگەیەک. زیادبوونی ئۆپن ئینتەرێست واتە گرێبەستی نوێ کراوەتەوە، و هەر گرێبەستێک لۆنگێک و شۆرتێکی هەیە.
- نرخی لیکویدکردن: بە لیڤەرێجی L، لۆنگ لە «چوونەژوور × (١ − ١/L + مارجینی پاراستن)» و شۆرت لە «چوونەژوور × (١ + ١/L − مارجینی پاراستن)» دادەخرێت.
- سڕینەوەی ئاستەکان: کاتێک نزمترین یان بەرزترین نرخی مۆمێک دەگاتە ئاستێک، ئەو ئاستە لادەبرێت؛ کاتێک ئۆپن ئینتەرێست دادەبەزێت، هەموو ئاستەکان بە هەمان ڕێژە کەم دەبنەوە.
- مۆدێلی ١ تەنها پۆزیشنە نوێیەکان دەژمێرێت. مۆدێلی ٢ لۆنگ و شۆرت بەپێی بەشی هەژمارە لۆنگەکان کێش دەدات. مۆدێلی ٣ ١٠٪ی قەبارەی هەر مۆمێکیش بە دەستاودەستکردنی پۆزیشن دادەنێت.
سنوورەکان
- پلەکانی لیڤەرێج و کێشی یەکسانیان گریمانەن، نەک داتا.
- ئەو پۆزیشنانەی پێش دەستپێکی داتا کراونەتەوە نابینرێن. Binance تەنها ٣٠ ڕۆژ مێژووی ئۆپن ئینتەرێست دەدات.
- قەبارەکان بە ڕێژەیی بخوێنەرەوە. تەنها Binance و Bybit لە مۆدێلەکەدان. ئامۆژگاریی دارایی نییە.
سەرچاوەکان
- داتای گشتیی Binance، Bybit و OKX، ڕاستەوخۆ لە وێبگەڕەکەتدا دەخوێنرێتەوە.
ماذا تُظهر هذه الخريطة
- أفقيًّا الزمن وعموديًّا السعر: كل خانة نطاق سعري في لحظة، ولونها يقول كم دولارًا من المراكز ذات الرافعة يتوقّع النموذج تصفيتها عند ذلك السعر. الأفتح يعني أكثر.
- تحت السعر مراكز الشراء وفوقه مراكز البيع: إذا هبط السعر أُغلقت مراكز الشراء قسرًا، وإذا صعد أُغلقت مراكز البيع. الشريط الذي تبلغه الشموع ينتهي هناك لأن تلك المراكز صُفّيت.
- ١٠ مديات لكل عملة: من ١٢ ساعة إلى سنة، لكل عملة لها عقد دائم في Binance أو Bybit.
- ثلاثة نماذج وخمس درجات للرافعة: فعّل أو عطّل ٥ و١٠ و٢٥ و٥٠ و١٠٠ كلًّا على حدة.
- التصفيات الفعلية تحت الخريطة نفسها: الشريط أسفل الرسم يعرض أوامر التصفية الحقيقية — مراكز البيع إلى الأعلى (أخضر) ومراكز الشراء إلى الأسفل (أحمر)؛ OKX للساعات الماضية وBinance أو Bybit مباشرة.
- المستويات الآن والتجمّعات: العمود بجانب الرسم هو المستويات القائمة الآن؛ والجداول أسفله تعرض أكبر التجمّعات فوق السعر وتحته.
كيف يحسب النموذج
- لا تنشر أي منصة أسعار تصفية متداوليها، فهذه الخريطة — كسائر الخرائط المشابهة — تقدير. الفرق أن طريقتها ليست مخفية.
- المدخلات: الشموع وتاريخ العقود المفتوحة لكل منصة. ارتفاع العقود المفتوحة يعني فتح عقود جديدة، ولكل عقد مركز شراء ومركز بيع.
- سعر التصفية: برافعة L يُغلق مركز الشراء عند «الدخول × (١ − ١/L + هامش الصيانة)» ومركز البيع عند «الدخول × (١ + ١/L − هامش الصيانة)».
- زوال المستويات: حين يبلغ قاع شمعة أو قمتها مستوًى يُحذف؛ وحين تنخفض العقود المفتوحة تتقلّص كل المستويات بالنسبة نفسها.
- النموذج ١ يعدّ المراكز الجديدة فقط. النموذج ٢ يرجّح الجهتين بحصة الحسابات المشترية. النموذج ٣ يعدّ ١٠٪ من حجم كل شمعة انتقالًا للمراكز.
الحدود
- درجات الرافعة وأوزانها المتساوية افتراض لا بيانات.
- المراكز المفتوحة قبل بداية البيانات لا تظهر. Binance تتيح ٣٠ يومًا فقط من تاريخ العقود المفتوحة.
- اقرأ الأحجام نسبيًّا. النموذج يشمل Binance وBybit فقط. ليست نصيحة مالية.
المصادر
- بيانات Binance وBybit وOKX العامة، تُقرأ مباشرة في متصفحك.
What the map shows
- Time across, price up: every cell is a price band at a moment, and its colour says how many dollars of leveraged positions the model expects to be liquidated at that price. Brighter means more.
- Longs below the price, shorts above it: if the price falls, longs are force-closed; if it rises, shorts are. A band the candles reach ends there, because those positions were liquidated.
- Ten ranges for every coin: 12 hours to a year, for any coin with a perpetual contract on Binance or Bybit; both together or each exchange alone.
- Three models and five leverage tiers: switch 5x, 10x, 25x, 50x and 100x on and off one by one and see what each model draws.
- Real liquidations under the same map: the strip below the chart shows real liquidation orders — shorts upward (green), longs downward (red); OKX for the past hours, Binance or Bybit live while the page is open. It shows where the model was right and where it was not.
- Levels now and clusters: the column beside the chart is the levels standing right now; the tables under it give the largest clusters above and below the price, with distance and estimated dollars.
- Tools: four colour scales, a threshold that hides weak levels, zoom and pan, a PNG picture, a link to this view and full screen.
How the model works
- No exchange publishes its traders’ liquidation prices, so this map — like every such map — is an estimate. The difference is that its method is not hidden.
- Inputs: each exchange’s candles and open-interest history. A rise in open interest within a candle means new contracts were opened, and every contract has one long and one short.
- Liquidation price: at leverage L a long is closed at “entry × (1 − 1/L + maintenance margin)” and a short at “entry × (1 + 1/L − maintenance margin)”. Each contract’s maximum leverage and maintenance margin are read from Bybit’s public specifications where available.
- Levels disappear: when a candle’s low or high reaches a level it is removed; when open interest falls, every level shrinks by the same share.
- Model 1 counts new positions only. Model 2 weighs longs and shorts by the share of accounts that are long on the same exchange. Model 3 also takes 10% of each candle’s volume as positions changing hands, to picture the whole open interest.
- Warm-up: before the range on screen, between 30 days and two years of older data (depending on the range) is processed so that levels left from earlier are there too.
Limits
- The leverage tiers and their equal weights are an assumption, not data; nobody knows what leverage traders really used.
- Positions opened before the data begins are invisible. Binance gives only 30 days of open-interest history; longer ranges rest on Bybit’s data.
- Read sizes as relative: the map says where liquidations would begin, not that the price will get there or stop there.
- Only Binance and Bybit are in the model. Not financial advice.
Sources
- Public data of Binance (candles, open interest, account ratio), Bybit (candles, open interest, contract specifications) and OKX (liquidation orders), read directly in your browser; nothing about you is sent anywhere.